WebRequest := ComObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
WebRequest.Open("GET", "http://myau.myau")
WebRequest.Send()

WinHTTP ждет ответа сервера, недожидается и вываливает окно с ошибкой.

Если ли способ не ждать ответа, что типа POST метода? (сам ответ не нужен, главное послать запрос, и продолжать выполнение скрипта)

Пробовал пример с msdn, но видимо это не то:

// Post data to the HTTP server.
WinHttpReq.Send("Post data");

----------------------------------------
To YMP: Уже пробовал, выставил по 10, время ожидания  сократилось до 1 секунды.
Все равно после вываливается окно с ошибкой, что время ожидания истекло. Но спасибо!
----------------------------------------
Теперь мой сервер myau.myau мяучит в ответ и аккуратно закрывает соединение, так что вопрос неактуален.