Сложновато

В начале да.
Но стоит понять алгоритм и вызвать пару раз нужные функции - не сложнее, чем dllcall.

Значит можно посмотреть в Urlmon.h или в UrlMon.Idl. Находим эти файлы на компьютере или в гугле, в UrlMon.Idl, например, видим:

Это порядок методов, учитывая, что первые три обычно зарезервированы. GetId в списке первый, соответственно, его номер 4 (от 0 будет 3):

URLZONE_INTERNET надо искать запросом URLZONE_INTERNET constant

file := "D:\Downloads\qweqwe.dll"
PersistentZoneIdentifier := "{0968E258-16C7-4DBA-AA86-462DD61E31A3}"
IZoneIdentifier := "{CD45F185-1B21-48E2-967B-EAD743A8914E}"
IPersistFile := "{0000010b-0000-0000-C000-000000000046}"
ZoneIdentifier := ComObjCreate(PersistentZoneIdentifier, IZoneIdentifier)
PersistFile := ComObjQuery(ZoneIdentifier, IPersistFile)
DllCall(NumGet(NumGet(PersistFile+0) + 5*A_PtrSize), "ptr", PersistFile, "ptr", &file, "UInt", 0)  ; load
DllCall(NumGet(NumGet(ZoneIdentifier+0) + 3*A_PtrSize), "ptr", ZoneIdentifier, UIntP, zone)  ; GetId
MsgBox, % zone
ObjRelease(PersistFile)
ObjRelease(ZoneIdentifier)

С твоим файлом у меня 3 выдаёт, что соответствует URLZONE_INTERNET.

Как проверить поток я само собой не знаю.

if FileExist(fileName . ":Zone.Identifier:$DATA")

Ну там же есть наверно способ не только как удалить, но и как получить: IZoneIdentifier::GetId method

Зачем использовать утилиту, если можно через апи?

Я этот способ привел для коллекции.