Единственный минус - затирает все изменения, сделанные с объектом document и не дает использовать его.
Но это уже мелочи.

-----------------------------
Хотя не, поспешил с выводами - все работает. То из-за обработчика ошибка была.

Set objIE = WScript.CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate "about:blank"
objIE.Document.Write "<script>alert();</script>"

objIE.Visible = True
WScript.Quit()

Никак не могу сообразить, как это сделать. Уже гору информации пересмотрел, кучу вариантов перебробовал. У всех вроде работает, а как у себя пробую..

Простой пример, что бы было понятнее:

Set objIE = WScript.CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate("about:blank")
objIE.Document.Body.InnerHTML = "<script type=""text/javascript"" language=""javascript"">" _
								& "alert();" _
								& "</script>"

objIE.Visible = True
WScript.Quit()

Открывается IE и тишина.

Заранее благодарю.