Сам метод вызываете Вы, из своего кода, значит вместо возвращаемого результата код получает сгенерированное вызванным методом исключение. Помимо этой ошибки, есть и другие. Например, когда соединение было внезапно потеряно, или возвращённый от сервера результат оказался нераспознанным. В каждом таком случае можно совершить ряд действий для продолжения работы программы перехватив исключение и получив информацию о том, что же его вызвало. Например, попытаться вновь совершить запрос, или обратиться к другому, запасному серверу за подобной информацией...

В Вашем случае, чтобы бесконечно ломиться на сервер в ожидании ответа, должно быть как-то так:

if (!(result := Get("http://forum.script-coding.com").error)
	MsgBox % result
else
	MsgBox % "Статус запроса = " result.error "`n" result.req

Get(url) {
	oHTTP := ComObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
	Try {
		oHTTP.Open("GET", url, false)
		oHTTP.Send()
		oHTTP.WaitForResponse()
	} Catch e {
		; 0x80072F78	Сервер вернул недопустимый или нераспознанный ответ
		; 0x80072EE2	Время ожидания операции истекло
		; 0x80072EFE	Соединение с сервером было неожиданно прервано
		OutputDebug % e.Message
		Return Get(url)
	} Return oHTTP.Status == 200 ? oHTTP.ResponseText : {"error": oHTTP.Status, "req": oHTTP.ResponseText}
}

И для отладки не особенно-сложных сценариев, используйте OutputDebug совместно с DebugVew. Это существенно упростит логгирование процесса без необходимости создания файла.

KusochekDobra, как я понял, мы помещает в try тот код, который может вызвать ошибку времени выполнения и если таковая случается, выполняется код в блоке catch, верно? Что в Вашем примере, что в справке, показаны команды Throw - она, скажем так, принудительно генерирует сообщение об ошибке? Ну например в том же HTTP запросе, если по завершению сценария в ResponseText ничего нет то это явно ошибка и в таком случае, чтобы вызвать блок catch я прописываю Throw в условии верно?

ComObjError(false) ;Вот эту строчку используй TRUE даст все вышедшие ошибки при подключению, false будет игнорировать
whr := ComObjCreate("WinHttp.WinHttpRequest.5.1") 
whr.Open("POST", "URL", true) 
whr.SetRequestHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36") 
whr.SetRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded") 
whr.Send() 
whr.WaitForResponse() 
jsontext := % whr.ResponseText

В примере из справки показано, как по соглашению документированы исключения, чтобы их можно было не просто избегать, но так же строить логику с их участием. Exception() предоставляет для этого нативную возможность построения такого "документирующего" объекта, передаваемого в Throw. Так же их можно генерировать и "документировать" самому, не забыв при том, опубликовать их список и структуру, если собираетесь сделать фреймворк для пользования другими.

try 
    SomeFunction()
catch e {
    MsgBox % "Error in " e.What ", which was called at line " e.Line "`n" e.Message
	Try {
		AnotherFunction()
		; Код, который не сможет быть выполнен
	} Catch e {
		MsgBox % Format("Перехвачено исключение типа '{}', с результатом выполнения '{}', сообщающее следующее:`n$$$ '{}' $$$", e.type, e.code, e.msg)
		; Остальная часть этого блока будет выполнена, если не сгенерирует новое исключение
	}
}

ExitApp

SomeFunction() {
    throw Exception("Fail", -1)
}
AnotherFunction() {
	throw {"type": "ФАТАЛ ЭРРОР!!!", "code": 101, "msg": "Сушите вёсла, приехали!"}
}

Try Gui, Show, wXXXX
Catch
	MsgBox Не правильно задан параметр

Просто прописать "Try" перед строкой с возможной ошибкой.
Но в случае с ComObj лучше применить в начале скрипта ComObjError(false). Ошибки проверять по результатам функций. Будет непонятно где ошибка, проще закоментировать одну строку, чем удалять Try которые без Catch.