«решение всех задач со строками при помощи регулярных выражений»

Так в этом и вопрос, почему-бы и нет? По моей догадке RegEx должны работать быстрее нежели построчный перебор, особенно если искомое находится на двухтысячной строке. Ну и просто это красиво и познавательно (в плане создания паттернов).

А почему заменить?

А что, решение данной задачи требует применения регулярных выражений?

Лучше заменить потому, что иначе можно встать на путь «решение всех задач со строками при помощи регулярных выражений»

Лучше заменить на что-то вроде

Так и было, буква в букву
А почему заменить?
У вас сомнения по счёт RegExMatch.

RegExMatch(clipboard, "`am)(?:.*\R){1}\K.+$", Str)

Лучше заменить на что-то вроде

loop, Parse, Clipboard, `n, `r
    if (A_index = 2) {
        str := A_LoopField
        break
    }

F5:: 
Send, ^{vk43} 
RegExMatch(clipboard, "`am)(?:.*\R){1}\K.+$", Str)
MsgBox, 36, Вы хотите создать файл с именем:,  % Str := RegExReplace(Str, "[\\""/|:?*<>]", " ") . ".vkp"
IfMsgBox Yes
FileAppend, %clipboard%, C:\%Str%
return

Ещё вопрос: а зачем вы сначала создаёте файл с одним именем, и сразу его переименовываете. Создайте сразу с нужным именем.

Да я так и хотел, но только так у меня что-то получалось... Из буфера не мог выдернуть имя файла.

F5::
clipboard=
Send, ^{vk43}
String = %clipboard%
String := RegExReplace(String, "[\\""/|:?*<>]", "¦")
FileAppend, %String%, C:\My Text File.vkp
Sleep 100
FileReadLine, String, C:\My Text File.vkp, 2
MsgBox Имя файла будет:`r"C:\%String%.vkp"
Sleep 100
FileMove, C:\My Text File.vkp, C:\%String%.vkp 
MsgBox, Работа окончена.
return