'/// Создаём экземпляр нового класса
Set InternetExplorer = New InternetExplorerClass
'/// Делаем IE видимым
InternetExplorer.Application.Visible = True

'// Описываем события
Sub InternetExplorer_DocumentComplete(pDisp, URL)
    MsgBox "Загрузка " & URL & " завершена.", vbInformation, "Internet Explorer"
End Sub
Sub InternetExplorer_OnQuit()
    MsgBox "Вы закрыли Internet Explorer",vbInformation,"Internet Explorer"
    Wscript.Quit
End Sub

'/// Класс модуль InternetExplorer
Class InternetExplorerClass
    Public Application

    Private Sub Class_Initialize
        '/// Вся идея в создании объекта через WScript. Вторым параметром указывается префикс функций-обработчиков событий
        Set Application = WScript.CreateObject("InternetExplorer.Application", "InternetExplorer_")
    End Sub

    Sub Class_Terminate
        '/// Для того, чтобы WScript не завершил выполнение сценария при попытке уничтожить модуль,
        '/// делаем цикл, который завершается, если объект IE перестал существовать.
        On Error Resume Next
        Do
            WScript.Sleep 10
        Loop Until Application = ""
    End Sub
End Class