Я, признаться, первый раз сайт сталкиваюсь с тем, что поверх экрана блокировки что-то выскакивает. Окна в AutoIt, например, с таким же флагом не позволяют себе таких "вольностей".
С точки зрения безопасности это как? Нельзя ли таким хитрым способом перехватить как-нибудь пароль входа в систему?

Да, есть такая штука в Wiondows XP. Это абсолютно точно знаю. Таким способом разблокировала ОС, которую заблокировало после обновления до SP3. Ключа не было, диска тоже, а что-то делать надо было.
Сама удивилялась когда мне подсказали такое решение. Во всплывающем окне можно ходить по папкам и открывать/редактировать файлы (даже системные).

Нормально или нет — не знаю. MessageBox function (Windows):

var objWSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
objWSHShell.Run("rundll32.exe USER32.DLL LockWorkStation", 7)
WScript.Sleep(5000)
objWSHShell.Popup("Message", 0, "Title", 262144)

Это нормально?