На форму добавляем кнопку, у которой в событиях "onclick=''" указываем свою vbscript-процедуру, а саму процедуру помещаем на форму в раздел <SCRIPT language='VBScript'>:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>test</TITLE>
<HTA:APPLICATION ID="oHTA_loadMyYandex"
SCROLL="yes"
SELECTION="yes"
/>
</HEAD>
<BODY>
<input type="button" value="Load" onclick="ue_runLoad();" title="Загрузка файла">
<SCRIPT language="VBScript">
Sub ue_runLoad
Dim sURL
sURL = "http://www.script-coding.com/ocs_last.dos.zip"
If MsgBox("Будем загружать файл " & sURL & " ?", vbYesNo, "Подтверждение загрузки")=vbYes Then
Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
'подключение
oXMLHTTP.Open "GET", sURL, 0
'получение файла
oXMLHTTP.Send
Set oADOStream = CreateObject("ADODB.Stream")
oADOStream.Mode = 3 'разрешение на чтение и запись
oADOStream.Type = 1 'тип данных - Binary
oADOStream.Open
oADOStream.Write oXMLHTTP.responseBody
'сохранение (с перезаписью файла при необходимости)
oADOStream.SaveToFile "D:\Temp\ocs_last.dos.zip", 2
MsgBox "Файл D:\Temp\ocs_last.dos.zip сохранён."
End IF
END SUB
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
WBR. Roman