Самый простой вариант 
Но, думается, BashkaMen имел ввиду возможность все-таки на выходе иметь рабочий скрипт, а тут без компилятора не обойтись. Самый простой вариант - скрипт с одним полем Edit, компилятор включен в скрипт через FileInstall. Более экзотический вариант, когда скомпилированный несжатый скрипт берет копию себя и заменяет исходный текст в данных, требует наличия ResHacker', или более глубокого знания устройства ехе-файла.
Upd: Еще раз перечитал первый пост, если речь идет только о данных без изменения самого скрипта, то все намного проще. Данные можно дописывать в конец ехе-файла и считывать в двоичном режиме. В скрипте надо только записать его длину, чтобы знать границу конца скрипта, и соответственно, начала данных.